こんにちは、たま(tamacraif)です。
この記事はこんな人向けの記事です。
- 資産を効率的に増やせる
ポートフォリオの組み方が知りたい - 仮想通貨をポートフォリオに
組み入れるメリットを知りたい
【この記事の結論】
- 投資ポートフォリオはいろんな資産を
組み合わせて運用すること - 様々なリスクやリターンを持つ資産や
相関関係が低い資産を組み合わせると
ポートフォリオの効果は最大化される
- オルカンやSP500などの
投資信託だけだと
資産特性の分散が不足している - リスク・リターンのバランスを表す
シャープレシオはビットコインが
SP500よりも高く相関関係も低い - リスク・リターンが大きい
ビットコインを3~6%
ポートフォリオに組み込むと
リスクを抑えてリターンを最大化できる
ポートフォリオの強化のために
ビットコインを買うなら
ビットフライヤーの取引所が最適！
もっと詳しくビットフライヤーを
知りたい人はこちらの記事もどぞ！
詳細が気になる方は
記事もご覧ください。
5分程度で読み終わる記事です。
目次
■投資ポートフォリオとは
●投資ポートフォリオはいろんな資産を組み合わせて運用すること
投資の世界におけるポートフォリオとは
長期的な投資運用の成績向上のために
タイプの違ういろんな資産を
組み合わせたものを言います。
日本の株、アメリカの株、日本の国債、
アメリカの債券、不動産、金・・・などなど
いろんな種類の資産を自分の好きなように
買い漁って全体のバランスを
整えると完成です。
ポートフォリオを作って運用することで
究極の分散投資を実現することができ、
リスクを抑えながらも効率的な資産運用を
実現することができます。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
投資ポートフォリオの作り方とメリット | リターンとリスクを最適化して資産を効率的に増やそう！
●主なポートフォリオ理論：現代ポートフォリオ理論（MPT）
投資ポートフォリオを組むことの
優位性を示す理論としては
ノーベル経済学者の
ハリー・マーコウィッツさんが提唱した
「現代ポートフォリオ理論(MPT)」が有名です。
この理論では
分散投資を進めていくことで
価格変動リスクを抑えながら
リターンを期待できることを
示しています。
その際に重要なポイントとして、
組み入れる資産それぞれの
リスクとリターンに加え
資産同士の相関関係が挙げられています。
つまり値動きに相関が少ないような資産に
分散して投資していくことで
最適なリスク・リターンが
得られるというものです。
■ビットコインなどの仮想通貨をポートフォリオに組み込むメリット
●オルカンやSP500などの投資信託だけのポートフォリオの問題点
オルカンやSP500などの
投資信託がメインの人にとっては
地域や銘柄の分散は
きっちりできているものの
資産タイプの分散が不十分です。
ココに注意
株にしか投資していないので
ポートフォリオの配分は
株式100%ということになります。
こうなると世界の株全体が
ダメージをくらうとへの備えが
不十分になってしまいます。
そこで株式とは違う値動きをする資産を
組み入れることで
このダメージを減らし
リターンを安定させることができます。
特に暴落でメンタルに
ダメージを食らいがちな人は
資産の分散がおススメです。
投資信託がメインの場合には
まずは債権、不動産(REIT)、
金(Gold)などが最初の分散候補です。
まずポートフォリオの10%くらいまでに
このような資産を組み入れれば
安定性はぐっと増します。
ココがおすすめ
さらに安定させたいなら
ポートフォリオの半分くらいまで
このような安定資産を増やすことを
検討してもよいかもしれません。
このあたりはどれくらいの
リターンとリスクを狙っていくか
個人の好みになりますので
ぜひ自分と対話しながら
楽しんで構成を決めてみてください。
ココに注意
ただし分散を進めるほどに
リスクは減って
リターンも安定する代わりに
爆発力も落ちてしまいます。
そこでおすすめしたいのが
ポートフォリオに少量のスパイスとして
ビットコインなどの仮想通貨を
加えることです。
●ビットコインの資産性（シャープレシオ・相関関係）
ビットコインなどの仮想通貨は
爆発的なリターンと恐ろしい程のリスクが
同居した資産です。
仮想通貨について詳しくは
こちらの記事でも解説してます。
【初心者向けに分かりやすく】仮想通貨とは価値のあるデータだ！
普通であれば投資するのは怖くなりますが
投資信託メインのポートフォリオで
安定感を確保し
少量のビットコインを保有することで
リスクを抑えて爆発力を
得ることができます。
具体的には資産の1~3%の割合で
ビットコインなどの仮想通貨を保有すると
良いと言われています。
ポートフォリオの強化のために
ビットコインを買うなら
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続いてビットコインの資産としての評価と
他の資産との違い・相関性を用いて
ポートフォリオにビットコインを加える
メリットを説明します。
資産としての評価として
シャープ・レシオを利用します。
シャープレシオは資産のリターンと
リスクのバランスを表す指標です。
数値が大きい程、リスク当たりの
リターンが良い資産となります。
今回はこちらの記事で紹介された
シャープ・レシオを紹介します。
直近10年間のシャープレシオ
- ビットコイン：1.34
- SP500：0.89
- 日経平均：0.48
この数値を見るとビットコインは
リスクは大きいものの
それ以上のリターンが期待できる資産です。
ポートフォリオの平均シャープレシオを上回る
資産を加えることで、リスクを抑えつつ、
リターンを強化することができるので、
ビットコインを加えるメリットが
あると言えます。
また それぞれの資産の動きがバラバラであるほど
ポートフォリオ全体の安定感は増します。
このバラつき具合は2つの資産の間の
相関係数という値で図ることができます。
+1.0だとめちゃ相関があって
同じように動く資産。
-1.0だと全然相関がなくて
逆に動く資産。
なのでポートフォリオのメインとなる
オルカンやSP500などの株式との
相関係数が低い資産を加えることで
ポートフォリオの安定性を増すことができます。
BitcoinとS&P500との相関は0.14で、
相関関係としてはちょうどよいレベルです。
この観点からもビットコインを
ポートフォリオに加えるメリットが
あることが分かると思います。
●ビットコインはポートフォリオの3~6%を目安に
では具体的にビットコインは
どれくらいポートフォリオに
組み入れるのが良いのでしょうか？
目安としての考え方として
アメリカのスーパー投資家
レイ・ダリオ氏が提唱する
「リスクがX倍の資産の保有を1/Xにすべき」
という考え方を取り入れます。
たとえばリスクが2倍になる資産は
保有量を半分にしましょう
ということですね。
こちらの記事によると
SP500のリスクは約17%で
ビットコインのリスクは約73%
となっています。
ビットコインはSP500の
約4~5倍のリスクとなっているので
ビットコイン保有量は
SP500の1/5程度が妥当です。
レイ・ダリオのポートフォリオでは
株式は全体の30％となっているので
ビットコインは6%くらいが上限
となります。
同じような特性のある金（Gold）と
合わせて6%保有するケースなら
ビットコインの保有量は半分の
3%くらいがちょうどいいくらいかなと思います。
ビットコインは価格の値動きが激しいので
ちょっとずつ購入していく
ドルコスト平均法が適しています。
少額から少しずつビットコインを積み重ねて
ポートフォリオを強化してみましょう。
ビットコインを安く購入するなら
ビットフライヤーの「取引所」がおススメです。
まずは口座開設から始めてみませんか？
もっと詳しくビットフライヤーを
知りたい人はこちらの記事もどぞ！
bitFlyer(ビットフライヤー)の特徴とおすすめポイント
ビットコインの買い時を探るなら
アノマリーを参考にしてもよいかもです。
ビットコインは何月に強いのか？過去の価格推移からアノマリーと買い時を探る
■まとめ
最後までご覧いただき
ありがとうございました。
ビットコインなどの仮想通貨を
ポートフォリオに組み入れる
メリットについて参考になれば幸いです。
改めて記事の内容をまとめます。
【この記事の結論】
- 投資ポートフォリオはいろんな資産を
組み合わせて運用すること - 様々なリスクやリターンを持つ資産や
相関関係が低い資産を組み合わせると
ポートフォリオの効果は最大化される
- オルカンやSP500などの
投資信託だけだと
資産特性の分散が不足している - リスク・リターンのバランスを表す
シャープレシオはビットコインが
SP500よりも高く相関関係も低い - リスク・リターンが大きい
ビットコインを3~6%
ポートフォリオに組み込むと
リスクを抑えてリターンを最大化できる
ポートフォリオの強化のために
ビットコインを買うなら
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ビットコインなどの仮想通貨を
ポートフォリオに組み入れて
資産運用を強化しましょう！
ビットコインの買い時に悩んでいるなら
アノマリーを参考にしてみても
よいかもしれません。
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